ISO 31000: A Nova Era da Gestão de Riscos!

23 de abril de 2014

Riscos e Probabilidades

Escrevi o texto abaixo já faz um bom tempo (1985)...

Risco tem sido definido de várias maneiras. No presente texto, consideramos risco como a incerteza quanto à ocorrência de um determinado evento.

Objetivamente, um risco (chamado, neste caso, risco objetivo) é medido através das seguintes "medidas de dispersão": amplitude, desvio-padrão e coeficiente de variação. Mais adiante veremos uma aplicação prática dessas medidas.

Subjetivamente, um risco (chamado, neste caso, risco subjetivo) pode ser definido como a incerteza de um evento conforme visto, percebido ou entendido por um indivíduo.

Essa percepção depende, fundamentalmente, da atitude do indivíduo com relação a riscos. Em um extremo, pode estar situado o "otimista", uma pessoa que percebe pouco perigo ou incerteza no resultado de um evento e, na verdade, tende a preferir situações com uma grande dose de incerteza a situações em que o resultado é conhecido ou pode ser estimado com uma boa margem de certeza. No extremo oposto, situa-se o "pessimista", que exige altas possibilidades de sucesso, antes de iniciar qualquer tipo de ação.

Em dada circunstância, é possível, e até mesmo muito provável, que o risco objetivo seja baixo, e o risco subjetivo, de quem vai tomar a decisão, alto; e vice-versa. Essa situação pode ocorrer porque, ao indivíduo que toma decisões, falta conhecimento, ou da probabilidade ou da variação esperada na distribuição de eventos. Ele pode ser tão "pessimista" que, mesmo controlando um número suficientemente grande de objetos sujeitos a perda, permitindo-lhe prevê-las com grande exatidão e assim adotar, por exemplo, o auto-seguro, irá tomar a decisão de transferir o risco ao seguro. Por outro lado, o "otimista" poderá perceber ou sentir pouco risco, mesmo que ele só controle um número pequeno de objetos, no qual o risco objetivo é extremamente alto, e assim preferir o auto-seguro.

Do acima exposto, conclui-se que o gerente de riscos deve não só medir os riscos objetivos que incidem sobre a empresa, mas também considerar a sua atitude subjetiva com relação a risco, isto é, se ele é um "otimista" ou um "pessimista", assim como a classificação dos seus superiores imediatos e da alta direção, que irão decidir com ele a melhor medida e a tratativa dos riscos mais adequada para a empresa.

Outro conceito fundamental utilizado na avaliação de riscos é o conceito de probabilidade.

A exemplo do que falamos anteriormente sobre riscos, a probabilidade pode ter seus valores atribuídos de forma subjetiva e de forma objetiva. Subjetivamente, probabilidade é uma porcentagem indicando o grau de confiança ou a estimativa pessoal quanto à possibilidade de ocorrência de um evento (probabilidade subjetiva). Como exemplo, temos afirmações do tipo "eu acho que há 50% de chance de perda", ou "eu acredito que há somente uma chance em mil de uma inundação atingir nossa fábrica".

Podemos, por outro lado, entender a probabilidade objetiva como sendo um número real associado a um evento (E), destinado a medir sua possibilidade de ocorrência.

Uma regra prática que nos fornece uma maneira mais objetiva para a atribuição numérica da probabilidade é:

 P (E) = m / n
                                                                                       
Onde:
m = número de resultados favoráveis ao evento E;
n = número de resultados possíveis, desde que igualmente prováveis.

Texto resumido extraído do manual "Tecnologias Consagradas de Gestão de Riscos".